2013年12月1日上午9點，迎着和煦的陽光，77779193永利經貿學院401會議室展開了一場精彩紛呈的講座。本次講座邀請的嘉賓為中國科學院數學與系統科學研究院研究員、博士生導師楊曉光教授。楊教授還擔任中國科學院管理決策與信息系統重點實驗室主任、中國科學院系統科學研究所副所長、中國科學院預測科學研究中心副主任、中國石油大學（北京）工商管理學院院長、湖南省人民政府“芙蓉學者”特聘教授。本次講座由3044永利集团院長、博士生導師張亞斌教授主持。

本次講座的主題為“高頻數據、價格跳躍與中國投資者行為”。内容包括研究動機分析（Motivations）、研究步驟介紹（Research procedures）、圍繞價格跳躍的行為動态性（Behavior dynamics around price jumps）、顯著價格波動的預測性（Predictability of large price changes）以及總結與探讨（Summury and discussions）。楊教授以2006-2011年SZ300P中的220隻股票為研究對象，分别基于日内價格跳躍和日間大價格變化選取大數據樣本，以收益、成交量、流動性等作為行為觀測因素，以價格跳躍和價格大幅變化的可預測性等為考察目标，将事件研究法和統計分析方法相結合，将OLS模型和logit(probit)模型相結合，深入淺出地總結出一系列關于中國股票市場價格跳躍與投資者行為的研究發現，将精彩的股票市場大數據分析挖掘分析過程展現給師生們。

張亞斌院長、黃建歡副教授、謝銳博士等老師以及參加講座的學生與楊教授進行了熱情的互動與交流，楊教授一一解答了大家提出的問題。楊教授的視角和思想給我們帶來了一場豐富的學術盛宴，在研究方法應用、數據分析技巧、結合實踐挖掘科學規律等方面均為大家提供了有益的啟示。 (龔星文、馬晨)